Calcul stochastique et modèles de diffusions [ Livre] : cours et exercices corrigés / Francis, Comets / Thierry, Meyre
Langue: Français ; de l'oeuvre originale, Français.Publication : Paris : Dunod, DL 2006Description : 1 vol. (XI-324 p.) ; 24 cmISBN: 2100501356.Collection: Sciences sup, Mathématiques pour le master-SMAIClassification: 519.2 Probabilités : applicationsRésumé: Ce livre de cours avec exercices corrigés présente les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingales continues, les équations différentielles stochastiques, les liens avec les équations aux dérivées partielles du second ordre et la simulation des diffusions. L'accent est mis sur les aspects concrets et modernes du sujet..Sujet - Nom commun: Processus de diffusion -- Manuels d'enseignement supérieur | Processus de diffusion -- Problèmes et exercices | Processus stochastiques -- Manuels d'enseignement supérieur | Processus stochastiques -- Problèmes et exercices| Current location | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode |
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| ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 519.2 COM (Browse shelf) | Available | 519.2 Probabilités : applications | 024078 |
Bibliogr. p. 321-322. Index
Ce livre de cours avec exercices corrigés présente les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingales continues, les équations différentielles stochastiques, les liens avec les équations aux dérivées partielles du second ordre et la simulation des diffusions. L'accent est mis sur les aspects concrets et modernes du sujet.