Mathématiques financières [ Livre] / Pierre, Devolder ; Mathilde, Fox ; Francis, Vaguener

Auteur principal: Devolder, PierreCo-auteur: Fox, Mathilde;Vaguener, FrancisLangue: Français ; de l'oeuvre originale, Français.Publication : Montreuil : Pearson, 2012Description : 1 vol. (XII-359 p.) ; 23 cmISBN: 9782744075803.Classification: 51/33 Mathématiques appliquées à l'économie, à la gestion et à la financeRésumé: Cet ouvrage présente les outils de base des mathématiques financières de manière moderne et rigoureuse. Il offre une approche précise et actualisée des mathématiques financières puisqu’il intègre les notions de gestion actif/passif, de duration, de convexité ou encore de produits de taux et d’assurance vie. Alliant théorie et pratique, cet ouvrage présente les modèles déterministes (prévisibles, régis par des lois mathématiques) dans une vision cohérente permettant ensuite d’évoluer naturellement vers les techniques stochastiques (aléatoires). Cet ouvrage se situe donc à la jonction entre les ouvrages classiques de mathématiques financières et la littérature de finance quantitative de marché intégrant les modèles stochastiques. Fortement pédagogique, il propose des cas concrets, des exercices et expose l’ensemble des prérequis mathématiques utiles à l’étudiant pour bien aborder les mathématiques financières. .Sujet - Nom commun: Mathématiques financières -- Manuels d'enseignement supérieur
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ENS Rennes - Bibliothèque
Economie Gestion
51/33 DEV (Browse shelf) Available 51/33 Mathématiques appliquées à l'économie, à la gestion et à la finance 026492

Cet ouvrage présente les outils de base des mathématiques financières de manière moderne et rigoureuse. Il offre une approche précise et actualisée des mathématiques financières puisqu’il intègre les notions de gestion actif/passif, de duration, de convexité ou encore de produits de taux et d’assurance vie. Alliant théorie et pratique, cet ouvrage présente les modèles déterministes (prévisibles, régis par des lois mathématiques) dans une vision cohérente permettant ensuite d’évoluer naturellement vers les techniques stochastiques (aléatoires).
Cet ouvrage se situe donc à la jonction entre les ouvrages classiques de mathématiques financières et la littérature de finance quantitative de marché intégrant les modèles stochastiques. Fortement pédagogique, il propose des cas concrets, des exercices et expose l’ensemble des prérequis mathématiques utiles à l’étudiant pour bien aborder les mathématiques financières.

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