Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés [ Livre] / Francis, Comets

Auteur principal: Comets, FrancisLangue: Français ; de l'oeuvre originale, Français.Publication : Paris : Dunod, 2015Description : 1 vol. (340 p.)ISBN: 9782100738373.Classification: 519.2 Probabilités : applicationsRésumé: Destinés aux étudiants en Masters de mathématiques appliquées ou aux élèves ingénieurs, les ouvrages de la série 'Mathématiques appliquées pour le Master/SMAI' répondent à une double exigence de qualité, scientifique et pédagogique. La SMAI assure la direction éditoriale grâce à un comité renouvelé périodiquement et largement représentatif des différents thèmes des mathématiques appliquées. Cette nouvelle édition actualisée présente les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingales continues, les équations différentielles stochastiques, les liens avec les équations aux dérivées partielles du second ordre et la simulation des diffusions.Des exercices corrigés, en partie renouvelés dans cette seconde édition, complètent le cours..Sujet - Nom commun: Processus stochastiques -- Manuels d'enseignement supérieur | Processus stochastiques -- Problèmes et exercices | Processus de diffusion -- Problèmes et exercices
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ENS Rennes - Bibliothèque
Mathématiques
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Destinés aux étudiants en Masters de mathématiques appliquées ou aux élèves ingénieurs, les ouvrages de la série 'Mathématiques appliquées pour le Master/SMAI' répondent à une double exigence de qualité, scientifique et pédagogique. La SMAI assure la direction éditoriale grâce à un comité renouvelé périodiquement et largement représentatif des différents thèmes des mathématiques appliquées.
Cette nouvelle édition actualisée présente les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingales continues, les équations différentielles stochastiques, les liens avec les équations aux dérivées partielles du second ordre et la simulation des diffusions.Des exercices corrigés, en partie renouvelés dans cette seconde édition, complètent le cours.

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