Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion [ Livre] / Bernard,Lapeyre

Auteur principal: Lapeyre, BernardCo-auteur: Pardoux, Etienne;Sentis, RémiLangue: Français.Publication : Springer, cop. 1998Description : 176 p.ISBN: 3540633936.Collection: Mathématiques et applications, 29Classification: 519.2 Probabilités : applicationsRésumé: Résumé Le but de ce livre est de donner une introduction aux méthodes de Monte-Carlo orientée vers la résolution des équations aux dérivées partielles. Après des rappels sur les techniques de simulation, de réduction de variance et de suites à discrepance faible, les auteurs traitent en détail le cas des équations de transport, de l'équation de Baltzmann et des équations paraboliques de diffusion. Dans chaque cas, ils introduisent les processus aléatoires associés et discutent les techniques d'implémentation..Sujet - Nom commun: Transport, Théorie du | Probabilités | Monte-Carlo, Méthode de | Equations de réaction-diffusion | Equations aux dérivées partielles | Analyse numérique
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Résumé
Le but de ce livre est de donner une introduction aux méthodes de Monte-Carlo orientée vers la résolution des équations aux dérivées partielles. Après des rappels sur les techniques de simulation, de réduction de variance et de suites à discrepance faible, les auteurs traitent en détail le cas des équations de transport, de l'équation de Baltzmann et des équations paraboliques de diffusion. Dans chaque cas, ils introduisent les processus aléatoires associés et discutent les techniques d'implémentation.

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