Martingales et chaînes de Markov / Laurent Mazliak, Pierre Priouret, Paolo Baldi [ Livre]
Langue: Français.Publication : Paris : Hermann, 1998Description : VIII-215 p. ; 22 cmISBN: 2705663827.Collection: Collection MéthodesClassification: 519.2 Probabilités : applicationsRésumé: Sommaire 1. ESPERANCES CONDITIONNELLES Introduction Définition et premières propriétés Lien avec les lois condiionnelles Exercices Solutions 2. PROCESSUS ALEATOIRES Généralités Temps d'arrêt Exercices Solutions 3. MARTINGALES Généralités Premières propriétés Théorème d'arrêt Inégalités maximales Martingales de carré intégrale Théorèmes de convergence Martingales régulières Exercices Problèmes Solutions 4. CHAINES DE MARKOV Matrices de transition, chaînes de Markov Construction et existence Calculs sur la chaîne canonique Opérateurs potentiels Problème de passage Récurrence, transience Chaînes irréductibles récurrrentes Périodicité Exercices Problèmes Solutions.Sujet - Nom commun: Martingales (mathématiques) | Markov, Processus de| Current location | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode |
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| ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 519.2 MAZ (Browse shelf) | Exclu du prêt | 519.2 Probabilités : applications | 00002698 | |
| ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 519.2 MAZ (Browse shelf) | Available | 519.2 Probabilités : applications | 00002699 |
Notes bibliogr.
Sommaire
1. ESPERANCES CONDITIONNELLES
Introduction
Définition et premières propriétés
Lien avec les lois condiionnelles
Exercices
Solutions
2. PROCESSUS ALEATOIRES
Généralités
Temps d'arrêt
Exercices
Solutions
3. MARTINGALES
Généralités
Premières propriétés
Théorème d'arrêt
Inégalités maximales
Martingales de carré intégrale
Théorèmes de convergence
Martingales régulières
Exercices
Problèmes
Solutions
4. CHAINES DE MARKOV
Matrices de transition, chaînes de Markov
Construction et existence
Calculs sur la chaîne canonique
Opérateurs potentiels
Problème de passage
Récurrence, transience
Chaînes irréductibles récurrrentes
Périodicité
Exercices
Problèmes
Solutions