Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance / Damien, Lamberton / Bernard, Lapeyre [ Livre]

Auteur principal: Lamberton, DamienCo-auteur: Lapeyre, BernardLangue: Français ; de l'oeuvre originale, Français.Mention d'édition: 2e éd.Publication : Paris : Ellipses, 1999Description : 174 p. ; 24 cmISBN: 2729847820.Classification: 51/33 Mathématiques appliquées à l'économie, à la gestion et à la financeRésumé: Sommaire Modèles discrets Problème d'arrêt optimal et options américaines Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques Modèle de Black et Scholes Evaluation des options et équations aux dérivées partielles Modèles de taux d'intérêt Modèle d'actifs avec sauts Simulation et algorithmes pour les modèles financiers Appendice.Sujet - Nom commun: Processus stochastiques | Mathématiques financières | Mathématiques économiques | Finances -- Modèles mathématiques | Equations différentielles stochastiques
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ENS Rennes - Bibliothèque
Economie Gestion
51/33 LAM (Browse shelf) Available 51/33 Mathématiques appliquées à l'économie, à la gestion et à la finance 00003791

Bibliogr. p. 169-172. Index

Sommaire
Modèles discrets
Problème d'arrêt optimal et options américaines
Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques
Modèle de Black et Scholes
Evaluation des options et équations aux dérivées partielles
Modèles de taux d'intérêt
Modèle d'actifs avec sauts
Simulation et algorithmes pour les modèles financiers
Appendice

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