Probabilités / Daniel Revuz [ Livre]
Langue: Français.Publication : Paris : Hermann, 1997Description : VII-301 p. ; 22 cmISBN: 2705663312.Collection: Collection MéthodesClassification: 519 ProbabilitésRésumé: Sommaire I. Introduction. Espaces de probabilité finis 1. Introduction 2. Espaces de probabilité finis 3. Probabilités conditionnelles. Indépendance II. Modèle définitif 1. Espaces de probabilité 2. Variables aléaoires 3. Indépendance 4. Fonctions caractéristiques Lectures du chapitre II III. Prédiction 1. Moments des variables aléatoires 2. Prédiction linéaire 3. Variables aléatoires gaussiennes 4. Espérances conditionnelles Lectures du chapitre III IV. Théorèmes limites pour des variables indépendantes 1. Lois fortes des grands nombres 2. Lois faibles 3. Convergence en loi 4. Transformation de Fourier et convergence étroite 5. Théorème limite central 6. Grandes déviations Lectures du chapitre IV V.Introduction à la statistique 1. Modèle statistique. Estimation 2. Statistique asymptotique 3. Test d'hypothèses Lectures du chapitre V VI. Introduction aux processus stochastiques 1. Généralités sur les processus 2. Processus gaussiens et mouvement brownien 3. Le théorème ergodique et les processus stationnaires 4. Processus de renouvellement et processus de Poisson Lectures du chapitre VI.Sujet - Nom commun: Statistique mathématique | Probabilités| Current location | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode |
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| ENS Rennes - Bibliothèque Magasin (archives) | 519 REV (Browse shelf) | Available | 519 Probabilités | 00006853 | |
| ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 519 REV (Browse shelf) | Available | 519 Probabilités | 00006852 |
Bibliogr. p. 299-301. Index
Sommaire
I. Introduction. Espaces de probabilité finis
1. Introduction
2. Espaces de probabilité finis
3. Probabilités conditionnelles. Indépendance
II. Modèle définitif
1. Espaces de probabilité
2. Variables aléaoires
3. Indépendance
4. Fonctions caractéristiques
Lectures du chapitre II
III. Prédiction
1. Moments des variables aléatoires
2. Prédiction linéaire
3. Variables aléatoires gaussiennes
4. Espérances conditionnelles
Lectures du chapitre III
IV. Théorèmes limites pour des variables indépendantes
1. Lois fortes des grands nombres
2. Lois faibles
3. Convergence en loi
4. Transformation de Fourier et convergence étroite
5. Théorème limite central
6. Grandes déviations
Lectures du chapitre IV
V.Introduction à la statistique
1. Modèle statistique. Estimation
2. Statistique asymptotique
3. Test d'hypothèses
Lectures du chapitre V
VI. Introduction aux processus stochastiques
1. Généralités sur les processus
2. Processus gaussiens et mouvement brownien
3. Le théorème ergodique et les processus stationnaires
4. Processus de renouvellement et processus de Poisson
Lectures du chapitre VI