Processus stochastiques : processus de poisson, chaînes de Markov et martingales : cours et exercices corrigés [ Livre] ; Dominique, Foata / Aimé, Fuchs
Langue: Français ; de l'oeuvre originale, Français.Publication : Paris : Dunod, 2004Description : XIII-236 p. ; couv. ill. en coul. ; 24 cmISBN: 2100488503.Collection: Sciences supClassification: 519 ProbabilitésRésumé: Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et d'informatique, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieurs, qui s'orientent vers la recherche opérationnelle. Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de base, comme celui qui est exposé dans le livre Calcul des probabilités, écrit par les même auteurs. On y trouve un exposé sur les processus de Poisson, les chaînes de Markov et les martingales à temps discret, ainsi qu'une brève introduction au mouvement brownien. Le livre comporte de nombreux exercices, dont la solution est généralement détaillée et un chapitre d'exemples d'applications, dans lesquels les différents processus sont utilisés. .Sujet - Nom commun: Processus stochastiques | Poisson, Processus de | Martingales (mathématiques) | Markov, Processus de| Current location | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode |
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| ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 519 FOA (Browse shelf) | Available | 519 Probabilités | 037989 | |
| ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 519 FOA (Browse shelf) | Available | 519 Probabilités | 037990 | |
| ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 519 FOA (Browse shelf) | Exclu du prêt | 519 Probabilités | 00010147 |
Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et d'informatique, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieurs, qui s'orientent vers la recherche opérationnelle. Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de base, comme celui qui est exposé dans le livre Calcul des probabilités, écrit par les même auteurs. On y trouve un exposé sur les processus de Poisson, les chaînes de Markov et les martingales à temps discret, ainsi qu'une brève introduction au mouvement brownien. Le livre comporte de nombreux exercices, dont la solution est généralement détaillée et un chapitre d'exemples d'applications, dans lesquels les différents processus sont utilisés.